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                                                  环亚娱乐_广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金2017年年度陈诉
                                                  作者:环亚娱乐会计师 2018-04-11 06:15 104

                                                  广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金2017年年度陈诉查察PDF原文

                                                  广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金

                                                  2017年年度陈诉

                                                  2017年12月31日

                                                  基金打点人:广发基金打点有限公司

                                                  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

                                                  陈诉送出日期:二〇一八年三月二十七日

                                                  §1 重要提醒及目次

                                                  1.1重要提醒

                                                  基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。今年度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。

                                                  基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2018年3月23日复核了本报

                                                  告中的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。

                                                  本陈诉期自2017年1月1日起至12月31日止。

                                                  第2页共65页

                                                  1.2目次

                                                  §1 重要提醒及目次......2

                                                  1.1重要提醒......2

                                                  §2 基金简介......5

                                                  2.1 基金根基环境......5

                                                  2.2基金产物声名......5

                                                  2.3基金打点人和基金托管人......6

                                                  2.4信息披露方法......6

                                                  2.5其他相干资料......6

                                                  §3 首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境......7

                                                  3.1首要管帐数据和财政指标......7

                                                  3.2基金净值示意......8

                                                  3.3已往三年基金的利润分派环境......9

                                                  §4 打点人陈诉......9

                                                  4.1基金打点人及基金司理环境......9

                                                  4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名......10

                                                  4.3打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名......11

                                                  4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名......12

                                                  4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望......12

                                                  4.6打点人内部有关本基金的监察审核事变环境......12

                                                  4.7打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名......12

                                                  4.8打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名......13

                                                  §5 托管人陈诉......13

                                                  5.1陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明......13

                                                  5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名......13

                                                  5.3托管人对今年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见......13

                                                  §6 审计陈诉......14

                                                  6.1审计意见......14

                                                  6.2形成审计意见的基本......14

                                                  6.3其他信息......14

                                                  6.4打点层对财政报表的责任......14

                                                  6.5注册管帐师的责任......15

                                                  §7 年度财政报表......16

                                                  7.1资产欠债表......16

                                                  7.2利润表......18

                                                  7.3全部者权益(基金净值)变换表......19

                                                  7.4报表附注......21

                                                  第3页共65页

                                                  §8 投资组合陈诉......47

                                                  8.1期末基金资产组合环境......47

                                                  8.2期末按行业分类的股票投资组合......48

                                                  8.3期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部股票投资明细......49

                                                  8.4陈诉期内股票投资组合的重大变换......54

                                                  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......56

                                                  8.6期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细......56

                                                  8.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部资产支持证券投资明细......56

                                                  8.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细......56

                                                  8.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细......57

                                                  8.10 陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名......57

                                                  8.11陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名......57

                                                  8.12 投资组合陈诉附注......57

                                                  §9 基金份额持有人信息......58

                                                  9.1期末基金份额持有人户数及持有人布局......58

                                                  9.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境......58

                                                  9.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境......59

                                                  9.4提倡式基金提倡资金持有份额环境......59

                                                  §10 开放式基金份额变换......59

                                                  §11 重大变乱显现......60

                                                  11.1 基金份额持有人大会决策......60

                                                  11.2 基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换......60

                                                  11.3 涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼......60

                                                  11.4 基金投资计策的改变......60

                                                  11.5 为基金举办审计的管帐师事宜所环境......60

                                                  11.6 打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境......60

                                                  11.7 基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境......60

                                                  11.8 其他重大变乱......63

                                                  §12 备查文件目次......64

                                                  12.1 备查文件目次......64

                                                  12.2 存放所在......64

                                                  12.3 查阅方法......65

                                                  第4页共65页

                                                  §2 基金简介

                                                  2.1 基金根基环境

                                                  基金名称 广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金

                                                  基金简称 广发套利

                                                  基金主代码 000992

                                                  买卖营业代码 000992

                                                  左券型开放式,本基金以按期开放方法运作,即采纳在

                                                  基金运作方法 关闭期内运作、关闭期与关闭期之间按期开放的运作

                                                  方法。

                                                  基金条约见效日 2015年2月6日

                                                  基金打点人 广发基金打点有限公司

                                                  基金托管人 中国工商银行股份有限公司

                                                  陈诉期末基金份额总额 158,354,527.96份

                                                  基金条约存续期 不按期

                                                  2.2基金产物声名

                                                  本基金追求恒久不变的绝对收益。在有用节制体系性风险的基本上,通过

                                                  投资方针 量化模子构建市场中性投资组合,对冲市场体系风险,力图实现逾越业绩

                                                  较量基准的绝对收益。

                                                  本基金首要回收对冲套利的投资计策,僵持模子驱动的规律性,运用基金

                                                  打点人自主研发的量化多身分选股模子,选取具备投资代价的股票构建投

                                                  投资计策

                                                  资组合,并做空股指期货举办对冲操纵,有用的规避市场涨跌的体系性风

                                                  险,获取选股的超额收益,力图实现基金资产恒久妥当的增值。

                                                  第5页共65页

                                                  业绩较量基准 1年期银行按期存款税后收益率。

                                                  本基金为非凡范例的殽杂型基金,首要回收追求绝对收益的市场中性策

                                                  略,与股票市场示意的相干性较低。相对股票型基金和一样平常的殽杂型基金,

                                                  风险收益特性

                                                  其预期风险较小。本基金现实的收益和风险首要取决于基金投资计策的有

                                                  效性,因此收益不必然能逾越业绩较量基准。

                                                  2.3基金打点人和基金托管人

                                                  项目 基金打点人 基金托管人

                                                  名称 广发基金打点有限公司 中国工商银行股份有限公司

                                                  姓名 段西军 郭明

                                                  信息披露

                                                  接洽电话 020-83936666 010-66105799

                                                  认真人

                                                  电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn

                                                  客户处事电话 95105828,020-83936999 95588

                                                  传真 020-89899158 010-66105798

                                                  广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区再起门内大街55

                                                  注册地点

                                                  3号4004-56室 号

                                                  广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区再起门内大街55

                                                  办公地点

                                                  保利国际广场南塔31-33楼 号

                                                  邮政编码 510308 100140

                                                  法定代表人 孙树明 易会满

                                                  2.4信息披露方法

                                                  本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

                                                  刊登基金年度陈诉正文的打点人互联

                                                  网网址

                                                  广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔31-33

                                                  基金年度陈诉备置所在

                                                  2.5其他相干资料

                                                  项目 名称 办公地点

                                                  第6页共65页

                                                  德勤华永管帐师事宜所(非凡普

                                                  管帐师事宜所 中国上海

                                                  通合资)

                                                  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

                                                  注册挂号机构 广发基金打点有限公司

                                                  场南塔31-33楼

                                                  §3 首要财政指标、基金净值示意及利润分派环境

                                                  3.1首要管帐数据和财政指标

                                                  金额单元:人民币元

                                                  2015年2月6日(基

                                                  3.1.1 时代数据和指标 2017年 2016年 金条约见效日)至

                                                  2015年12月31日

                                                  本期已实现收益 -7,487,681.43 12,257,680.24 109,302,852.82

                                                  本期利润 -6,227,565.96 14,973,675.72 113,386,474.85

                                                  加权均匀基金份额本期利润 -0.0264 0.0158 0.0772

                                                  本期加权均匀净值利润率 -2.34% 1.39% 7.04%

                                                  本期基金份额净值增添率 -1.48% 1.50% 13.00%

                                                  3.1.2 期末数据和指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                  期末可供分派利润 15,757,135.04 51,705,898.09 221,922,444.50

                                                  期末可供分派基金份额利润 0.0995 0.1404 0.1296

                                                  期末基金资产净值 178,946,807.18 422,156,768.90 1,934,578,076.65

                                                  期末基金份额净值 1.130 1.147 1.130

                                                  3.1.3 累计期末指标 2017年尾 2016年尾 2015年尾

                                                  基金份额累计净值增添率 13.00% 14.70% 13.00%

                                                  注:(1)所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

                                                  (2)本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                  (3)期末可供分派利润回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,不是当期产生数)。

                                                  第7页共65页

                                                  3.2基金净值示意

                                                  3.2.1基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                  份额净值增 业绩较量基

                                                  份额净值增 业绩较量基

                                                  阶段 长率尺度差 准收益率标 ①-③ ②-④

                                                  长率① 准收益率③

                                                  ② 准差④

                                                  已往三个月 0.89% 0.17% 0.38% 0.00% 0.51% 0.17%

                                                  已往六个月 1.62% 0.14% 0.77% 0.00% 0.85% 0.14%

                                                  已往一年 -1.48% 0.14% 1.52% 0.00% -3.00% 0.14%

                                                  自基金条约生 13.00% 0.23% 4.92% 0.00% 8.08% 0.23%

                                                  效起至今

                                                  注:业绩较量基准:1年期银行按期存款税后收益率。

                                                  3.2.2基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

                                                  广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金

                                                  份额累计净值增添率与业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图

                                                  (2015年2月6日至2017年12月31日)

                                                  3.2.3基金每年净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                  广发对冲套利按期开放殽杂型提倡式证券投资基金

                                                  基金净值增添率与业绩较量基准收益率的比拟图

                                                  第8页共65页

                                                  注:条约见效昔时(2015年)按现实存续期计较,未按天然年度折算。

                                                  3.3已往三年基金的利润分派环境

                                                  本基金自条约见效日(2015年2月6日)至陈诉期末未举办利润分派。

                                                  §4 打点人陈诉

                                                  4.1基金打点人及基金司理环境

                                                  4.1.1基金打点人及其打点基金的履历

                                                  本基金打点人经中国证监会证监基金字[2003]91号文核准,于2003年8月5日创立,注册成本

                                                  1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、狼烟通讯科技股份有限公司、深圳市前